Lattice Pricer

Options européennes et américaines : binomial, trinomial et Black–Scholes

Contrat

Scénarios

Binomial CRR

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Trinomial λ-calibré

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Black–Scholes formule fermée

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Références : Cox, Ross & Rubinstein (1979) ; Boyle (1986) ; Kamrad & Ritchken (1991) ; Black & Scholes (1973) ; Merton (1973) ; Hull, Options, Futures, and Other Derivatives.

Réalisé par Tildi Loubna